Padrão do N-Dia da escala estreita | Estratégia de Negociação (Configuração)
I. Estratégia de Negociação
Desenvolvedor: Toby Crabel (Narrow Range N-Day Pattern). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preços de curto prazo e intervalo de abertura Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade com diferentes períodos de retrocesso. Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho do padrão N-Day de intervalo estreito. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: Faixa estreita Padrão de dia-N é definido como o intervalo mais estreito de alto a baixo de qualquer período de N dias relativamente a qualquer período de N dias nos 20 dias de mercado anteriores. Entrada de Comércio: Abertura da Faixa de Abertura (ORB). Um comércio é tomado a uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: Uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Curtas: Uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.
II. Teste de Sensibilidade
IV. Classificação: Alcance Médio N-Day Pattern | Estratégia de negociação
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